Kurztitel

Kundeninformationsdokument-Verordnung

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 265/2011

§/Artikel/Anlage

Anl. 2

Inkrafttretensdatum

01.09.2011

Text

Anlage B zu § 12 Abs. 2

Rückrechnung (Reverse Engineering)

Die Volatilität wird mittels Rückrechnung (Reverse Engineering) wie folgt ermittelt,

wobei:

              - dem VaR auf Basis eines Konfidenzintervalls von 99 % mit einer Halteperiode gleich der

Anzahl an

              - Zeitintervallen bei

              - -Jahren entspricht:

              

wobei:

              - dem risikolosen Zinssatz entspricht, der zum Zeitpunkt der Berechnung für jedes der

              - -Intervalle der

              - -Jahre, die die Haltedauer des OGAW darstellt, gilt.