Kurztitel

Solvabilitätsverordnung

Kundmachungsorgan

BGBl. II Nr. 374/2006 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 266/2013

§/Artikel/Anlage

§ 28

Inkrafttretensdatum

10.10.2006

Außerkrafttretensdatum

31.12.2013

Text

Kreditabsicherungen für einen Forderungskorb

§ 28. (1) Stellt ein Kreditinstitut eine Kreditabsicherung für einen Forderungskorb in der Weise, dass der n-te bei diesen Forderungen auftretende Ausfall die Zahlung auslöst und dieses Kreditereignis auch den Vertrag beendet, dann sind die Gewichte gemäß den §§ 22c bis 22f BWG hinsichtlich Verbriefungspositionen anzuwenden, wenn für die Besicherung ein Rating einer anerkannten Rating-Agentur vorliegt.

(2) Liegt für die Besicherung kein Rating einer anerkannten Rating-Agentur vor, ist der gewichtete Forderungsbetrag wie folgt zu ermitteln:

1.

Die Gewichte der im Korb enthaltenen Forderungen werden bis höchstens 1 250 vH aggregiert und mit dem durch das Derivat abgesicherten Nominalbetrag multipliziert; bei der Aggregation sind die n-1 Forderungen auszunehmen und

2.

die aus der Aggregation auszunehmenden n-1 Forderungen werden auf der Basis bestimmt, dass jede dieser Forderungen einen niedrigeren gewichteten Forderungsbetrag ergibt als den gewichteten Forderungsbetrag jeder in die Aggregation eingehenden Forderung.